我们分析了原版的现货版韭菜收割机高频策略的思路以及代码实现。对于币圈量化的很多用户都比较关注print money大佬的策略,print money大佬的策略是在币安USDT合约交易的。从观察以及众多关注者的分析可知,该高频策略类似韭菜收割机的原理(草神也说过高频策略原理比较趋近)。但是肯定有精妙之处能实现策略有一个稳定的胜率和适当的盈亏比。

所以技痒的小编也忍不住魔改了一把,虽说魔改过的策略效果被大神们的策略碾压至渣渣。但是也算是对于高频策略的学习实践了,有兴趣的FMZer同学一起来探讨、学习下吧。

魔改过的韭菜收割机

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策略修改思路

策略是计划使用在币安USDT合约市场交易,币安合约支持单向持仓。所以策略就按照单向持仓的特性修改设计(单向持仓更加方便策略修改),不考虑平仓,只考虑买卖。这样思路也比较贴近现货版的韭菜收割机。

策略基本保留了原版的短期价格趋势突破判定标准,短期价格突破幅度由参数burstThresholdPct控制,根据这个判定条件来判断短期价格为bull(牛),还是bear(熊)。策略剔除了原版一些模块,比如平衡模块。较大的改动是把下单改为了在订单薄中挂单,等待成交。期望在多空博弈激烈的混乱盘口中用较低的成本开仓,追随短期趋势,并且在短期趋势反转时平仓,继续反向挂单开仓。

策略删除了其它没用的代码所以非常简短,也很简单。虽然策略是个不赚钱的策略,甚至亏钱,但是作为FMZer学习高频策略,观察高频策略的行为、观察市场微观规律等是一个可以上手的模型。程序化交易、量化交易需要通过大量的实践、经验、理论作为基础。

实盘跑一会儿

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可以看到,行情不活跃的时候开平仓是比较困难的。

策略优化

目前,还没有找到好的优化方向。

有兴趣的同学请踊跃发言,一起探讨。

本策略仅仅用于学习,行情平淡实盘可能亏损。